Risco
1 mês
A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 30%
6 meses
A volatilidade anual registada em 125 sessões é de 30.38%
1 ano
A volatilidade anual registada em 250 sessões é de 33.97%
Análise de Risco
| Indicador | Valor | Comentário | Classificação |
|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30,00% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 30% | |
| Var | 8,43% | Para cada ação, você corre o risco de 3.11% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). | |
| Beta | 1,35% | O beta mede a correlação com o índice. | |
| Volatilidade do índice | 10,80% | A volatilidade anual registada em 30 sessões é de 10.8% | |
| Index Var | 90,52% | Para cada ação, você corre o risco de 1.12% diariamente (confiabilidade estatística de 95%). |