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BCP, BPI, ESFG e CGD conhecem resultados dos novos testes de stress em Outubro

Depois de um interregno de três anos, a Autoridade Bancária Europeia volta a analisar o sector financeiro europeu. Estarão sob teste 124 bancos. Quatro são portugueses. Têm um rácio mínimo a cumprir, mesmo num cenário adverso.

Bruno Simão/Negócios
Diogo Cavaleiro diogocavaleiro@negocios.pt 31 de Janeiro de 2014 às 18:27
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O Banco Comercial Português, o Banco BPI, a Caixa Geral de Depósitos e o Espírito Santo Financial Group (“holding” que controla o BES) são, mais uma vez, os participantes portugueses nos testes de stress à banca realizados na União Europeia. Os exames irão decorrer entre Abril e Outubro.

 

Em Outubro, as quatro instituições financeiras saberão, ao mesmo tempo que os restantes 120 participantes, os resultados destes exames de 2014 à solidez financeira do sector financeiro europeu, levados a cabo pela Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla inglesa). As anteriores provas de esforço coordenadas por este regulador foram realizadas entre 2009 e 2011.

 

Os testes são anunciados numa altura em que continuam as negociações entre o sector financeiro português e o Ministério das Finanças [em conversações com o gabinete de estatísticas europeu] para definir o tratamento de créditos fiscais nas contas dos bancos e que pode acabar por obrigar a deduzi-los aos fundos próprios, danificando os rácios de capital.

 

O capital dos 124 bancos europeus será analisado consoante um conjunto de eventuais riscos. Risco de crédito (por exemplo, aumento do crédito malparado), risco de mercado, risco soberano, custo de financiamento e ainda titularização (problemas em títulos que estão subjacentes a outros) serão os riscos avaliados nestas provas, anunciou a EBA em comunicado esta sexta-feira, 31 de Janeiro.

 

Com o objectivo de “ajudar os supervisores a avaliar a resiliência de instituições financeiras na União Europeia em caso de desenvolvimentos do mercado adversos”, a EBA vai desenhar cenários distintos para os bancos, havendo um que servirá de base e outro que será já adverso (que será mais penalizador para os capitais do banco). A metodologia dos testes ainda não foi revelada – só o será em Abril – mas os bancos sabem já o nível de solidez do capital que têm de apresentar mesmo num cenário adverso. Em avaliação estarão as contas de 2014 a 2016, tendo como base os resultados relativos a 2013.

 

Em avaliação estará um rácio de avaliação do capital denominado “Commom Equity Tier 1”, ligeiramente distinto daquele que era utilizado até aqui, o “Core Tier 1”, dado que a ele se tem de acrescentar uma “almofada de segurança”. Segundo explica o Banco de Portugal, o “Common Equity Tier 1” “constitui o capital de melhor qualidade da instituição, em termos de permanência e capacidade de absorção de prejuízos”.

 

O rácio mínimo no cenário base será de 8%. Num cenário adverso, esperando que os fundos próprios sejam mais afectados, o indicador terá de ser de, pelo menos, 5,5%. A Bloomberg escreve que o Banco Central Europeu havia proposto um rácio de 6%. Assim, a EBA apertou os critérios. Os testes serão realizados em coordenação com a autoridade monetária da Zona Euro, dado que o BCE está a preparar o Mecanismo Único de Supervisão.

 

Os supervisores nacionais (em Portugal, é o Banco de Portugal) poderão, por sua vez, adicionar “sensibilidades macroeconómicas específicas” ou outros choques de mercado para “incorporar elementos específicos do país”.

 
Portugal com 4 bancos, Alemanha com 23

Serão 124 os bancos que terão de responder a estas provas de esforço. De Portugal, BCP, ESFG, CGD e BPI serão os testados, como aconteceu já nos anteriores exames.

 

Ao todo, estarão sob avaliação bancos oriundos de 22 países. As 124 instituições representam, "pelo menos", 50% do sistema bancário nacional de cada estado-membro. Contudo, os supervisores nacionais poderão aumentar esta amostra, “se o considerarem necessário”.

 

Portugal terá sob avaliação o mesmo número de bancos que serão supervisionados no Reino Unido e na Grécia. Barclays e Lloyds são dois dos representantes britânicos.

 

A Alemanha será o país mais representado, com 23 instituições, seguida de Espanha, com 16, e Itália, com 15. Os alemães Commerzbank e Deutsche Bank, os espanhóis BBVA e Santander ou os italianos UniCredit e Intesa Sanpaolo são nomes sob avaliação.

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