A Autoridade Bancária Europeia divulgou esta sexta-feira, 29 de Julho, os resultados dos testes de stress aos 51 maiores bancos da UE - que abrangem 70% do sector no bloco europeu. Destes 51 bancos, 37 são supervisionados pelo Banco Central Europeu - já que pertencem à Zona Euro – e o seu rácio médio revelou-se bastante sólido, anunciou o Mecanismo Único de Supervisão (MUS), composto pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelas autoridades nacionais de supervisão dos Estados-Membros da UE participantes.

Os 37 bancos supervisionados pelo BCE entraram no teste de esforço com um rácio médio de fundos próprios principais de nível 1 (FPP1) de 13%, o que constitui uma melhoria face ao rácio de 11,2% no teste de esforço a nível da UE de 2014, refere o MUS em comunicado.

No cenário adverso, a erosão média dos FPP1 foi de 3,9 pontos percentuais, sendo os resultantes rácios médios de FPP1 de 9,1%, ainda assim mais elevados do que no teste de esforço de 2014.

As expectativas gerais em termos de fundos próprios de carácter prudencial no que respeita aos bancos da área do euro permanecem globalmente estáveis face a 2015, sublinha o mesmo documento.

Os resultados do teste de esforço a nível da União Europeia (UE) revelam que os bancos da área do euro melhoraram a sua resiliência e que, em comparação com 2015, as expectativas gerais em termos de fundos próprios de carácter prudencial permanecerão globalmente estáveis, sublinhou o Banco Central Europeu.

No cenário adverso, a erosão média dos fundos próprios foi de 3,9 pontos percentuais, sendo 2,6 pontos percentuais mais elevada do que no teste de esforço de 2014. "Tal deveu-se, em parte, a uma metodologia de teste mais rigorosa e a um cenário adverso mais severo, o qual abrangeu novamente um período de três anos e partiu do pressuposto de balanços estáticos", explica o MUS.

Em virtude de um nível de fundos próprios mais elevado e de outras melhorias desde 2014, o rácio médio final de FPP1 no cenário adverso foi ainda assim superior, situando-se em 9,1%, o que compara com 8,6% em 2014.

"Os resultados reflectem o montante significativo de capital captado e novas correcções de balanços efectuadas pelos bancos nos últimos dois anos", afirmou Danièle Nouy, presidente do Conselho de Supervisão do BCE. "O sector bancário apresenta-se hoje mais resiliente e com maior capacidade para absorver choques económicos do que há dois anos."

No cenário adverso do teste de esforço, a erosão de fundos próprios, que foi em média de 3,9 pontos percentuais, ficou a dever-se a vários factores impulsionadores do risco, incluindo os factores fundamentais seguintes: o risco de crédito contribuiu, em média, 3,8 pontos percentuais para a erosão total de FPP1; o risco de mercado contribuiu, em média, 1,1 pontos percentuais, principalmente em resultado de perdas de reavaliação em activos contabilizados pelo justo valor; o risco operacional contribuiu, em média, 0,9 pontos percentuais, devido a projecções de perdas relativas ao risco de conduta, um elemento introduzido pela primeira vez no exercício de 2016.

Além disso, um conjunto heterogéneo de outros factores influenciou positiva ou negativamente a erosão dos fundos próprios, incluindo a margem financeira, as comissões recebidas e outros proveitos bancários e os custos administrativos. Os factores de rendimento foram também objecto de tensão. Em particular, a margem financeira foi sujeita a uma tensão significativa no cenário adverso, com um impacto de 1,3 pontos percentuais em comparação com o cenário de base.

Embora no teste de esforço não se trate de "passar" ou "chumbar", o exercício contribuirá, todavia, de uma forma não automática – como um de vários dados – para determinar os fundos próprios do Pilar 2 no âmbito do processo global de análise e avaliação para fins de supervisão (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), levado a cabo pelo BCE.

Os fundos próprios do Pilar 2 compreendem duas partes: os requisitos do Pilar 2 e as orientações do Pilar 2. Os resultados do teste de esforço são utilizados pelo BCE nas orientações do Pilar 2, tendo adicionalmente em conta as consequências do pressuposto de um balanço estático e, entre outros factores, as medidas de gestão mitigadoras empreendidas pelos bancos. Por essa razão, não é possível extrapolar as orientações do Pilar 2 a partir dos resultados do teste de esforço. As decisões SREP serão finalizadas no fim do presente ano e entrarão em vigor no início de 2017, explica o MUS.

"O BCE espera que as orientações do Pilar 2 sejam observadas numa base permanente. Se um banco não cumprir as orientações do Pilar 2, o  CE não actuará de modo automático, mas analisará cuidadosamente os motivos e as circunstâncias e poderá definir medidas de supervisão adaptadas à instituição em causa. As orientações do Pilar 2 não são pertinentes no que respeita ao limiar do montante máximo distribuível de lucros", acrescenta.