Banca europeia com destruição de 265 mil milhões nos capitais em cenário adverso

Os bancos europeus que integraram, este ano, os testes de stress conduzidos pela EBA (Autoridade Bancária Europeia) partiram para a análise com uma posição de capital melhor do que a que tinham em 2018, nos anteriores testes de stress.

O que permite, ao conjunto dos bancos, ficar, num cenário adverso acima dos 10%. Isto no agregado da banca, segundo o comunicado da EBA.

Foram analisados 50 bancos, cobrindo 70% dos ativos bancários da União Europeia.

O cenário adverso, revela a EBA, tem um impacto de 4,85% no CET1 (rácio de capital) "fully loaded" (tendo em conta todas as regras exigidas) e de 4,97% na numa base transitória ("transitional"), o que conduziria a um CET1 de 10,2% ("fully loaded") em 2023, e de 10,3% no transitório. Isto tendo partido, respetivamente, de uma base de 15% e 15,3%, o que leva a EBA a considerar que a base de partida é melhor do que a que existia em 2018.

"Desde 2018 os bancos construíram a sua base de capital", realça a entidade, salientando que o rácio de partida era o mais elevado desde que a EBA iniciou os testes de stress, apesar de uma queda no PIB sem precedentes e dos primeiros impactos pandémicos em 2020. O cenário assume um prolongamento do impacto da covid-19 assim como um ambiente de taxas mais baixas por um período mais prolongado.

Isto significa que o agregado dos bancos registaria uma destruição de capitais de 265 mil milhões de euros e de um aumento das exposições de risco em 868 mil milhões de euros no final do horizonte de três anos.

Os riscos específicos que pesam no impacto do CET1 incluem: 308 mil milhões de euros de perdas com crédito; 74 mil milhões de euros com perdas eventuais de mercado e 49 mil milhões com riscos de perdas operacionais.

O impacto dos lucros é de 2,9%, o que é menor do que nos anteriores exercícios.