A reforma do SREP (Processo de Análise e Avaliação pelo Supervisor), iniciada em 2022, pretende criar “uma supervisão que deveria ser mais integrada” e “mais baseada no risco”, permitindo focar “naqueles que são os riscos mais importantes em relação a esse banco”, considerou Pedro Machado, membro do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu, no keynote da 8.ª edição do Grande Encontro Banca do Futuro, organizado pelo Negócios e que conta com a Claranet Portugal como main sponsor, a DS Automobiles como official sponsor, a Aon como insurance broker partner e a Cuatrecasas como legal partner.
Os primeiros resultados já são visíveis. As cartas de SREP, que antes chegavam apenas em dezembro, foram este ano comunicadas em outubro, facilitando o planeamento orçamental dos bancos. Este é um dos passos em curso numa evolução profunda dos processos supervisivos, mas que não é uma revolução, assinalou Pedro Machado.
Os números demonstram progressos significativos. No processo de Fit and Proper (adequação de gestores), o BCE reduziu os prazos de 109 dias em 2023 para 97 dias em 2024, ficando “muito abaixo já em termos de ganhos em relação ao que é o prazo estabelecido pela própria EBA, que são 120 dias”. Nas securitizações SRT, através de um projeto-piloto, conseguiu-se “passar essencialmente de 3 meses para 10 dias”. A iniciativa Next Level Supervision, dividida em seis áreas de trabalho, abrange desde a digitalização de processos decisórios até às inspeções on-site. Entre as prioridades está a simplificação dos testes de stress e a redução de prazos nas decisões de capital. Pedro Machado revelou que o stress test de 2026 “vai incidir sobre um cenário de risco geopolítico” e será “um reverse stress testing”, baseando-se na informação já disponível nos bancos, “portanto não vai haver sobretudo grandes pedidos mais materiais de informação ou de dados aos bancos”.
Reportar só uma vez
Um dos projetos estruturantes é o reporte integrado, que mudará o paradigma atual. Os bancos deixarão de fazer reportes separados (estatístico, supervisão e resolução) e transitarão “de um paradigma que hoje chamamos template-driven” para “um paradigma que é de reporte granular”. Esta mudança, apoiada pela EBA, permitirá aos bancos “reportar só uma vez” e reduzir custos de compliance.
Na frente tecnológica, o BCE desenvolveu várias ferramentas internamente, como o Heimdall (leitura de texto), o Delphi (análise de notícias e redes sociais) e o Gabi (Big Data). A plataforma Afina, já em fase piloto, utilizará “os modelos de linguagem natural, os Large Language Models da inteligência artificial” e arrancará em 2026, prometendo “bastantes ganhos de eficiência” na redação de decisões e comunicações.
Pedro Machado foi claro quanto aos limites da automatização. “A supervisão continua a ser feita por equipas, por pessoas e esse é o ponto talvez mais importante”. A inteligência artificial “vai apoiar, vai criar eficiências”, mas “não vai substituir o supervisor”.
O BCE estabeleceu controlos rigorosos para a adoção de IA generativa, incluindo uma “linha vermelha” em relação à confidencialidade. “Não vai haver retenção de informação confidencial nestes modelos”. Os controlos visam garantir fiabilidade e incluem mecanismos integrados nos próprios modelos como supervisão humana. Esta transformação digital reconhece que “seria estranho que o próprio supervisor ficasse alheio ao processo de digitalização que a banca atravessa. O objetivo final é claro. Um BCE mais eficiente, mais eficaz e mais ágil”, com resultados tangíveis até ao final da presente década.
