Os bancos da União Europeia (UE) deram “passos significativos” na identificação e gestão dos riscos relacionados com o clima e a natureza, garantiu Frank Elderson, membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu (BCE) e vice-presidente do Conselho de Supervisão. Segundo o responsável, a evolução dos últimos anos reflete uma maior maturidade na abordagem ao risco climático, mas ainda há caminho a percorrer para garantir uma cobertura abrangente e eficaz.

Num balanço publicado esta semana, Frank Elderson destacou que 56% dos bancos cumpriam, no final de 2024, as expectativas do BCE em termos de práticas avançadas de gestão ambiental. A evolução, aponta-se, representa um salto substancial face aos 3% registados em 2022. Já a percentagem de instituições sem qualquer prática estruturada nesta área caiu de 25% para 5% durante o mesmo período. 

O BCE começou a tratar o combate às alterações climáticas como prioridade de supervisão em 2023, depois de um exercício de stress test climático em 2022 ter deixado a nu que os bancos continuavam expostos, de forma considerada excessiva, a setores com emissões de carbono elevadas e que os riscos climáticos não estavam ainda devidamente integrados nas suas estruturas de controlo.

Entre os sinais de progresso apontados, o vice-presidente do Conselho de Supervisão destaca que “mais de 90% dos bancos reconhecem agora estar materialmente expostos a riscos ambientais e climáticos”, comparando com cerca de metade em 2021. Além disso, todos os bancos passaram a incluir estes riscos nos seus stress tests, quando apenas 41% o faziam dois anos antes.

No entanto, o BCE diz que, apesar da evolução, há ainda desafios e espaço para melhoria. “Os bancos estão a aplicar boas práticas, mas frequentemente limitadas a um subconjunto de exposições, categorias de risco ou áreas geográficas”, alerta. Um dos exemplos apontados é o crédito hipotecário, que nem sempre é considerado de forma completa na avaliação dos riscos ambientais. Por outro lado, a banca continua a dar mais atenção ao risco de crédito e subvaloriza a gestão de riscos operacionais ou de mercado.

Outro ponto crítico está na avaliação da adequação de capital, com a maioria das instituições a não incorporar, ainda, todos os fatores de risco climático e ambiental nos seus cálculos. O risco, aponta-se, é provocar uma subavaliação das necessidades reais de capital.

Frank Elderson reconheceu ainda o esforço das equipas bancárias, sublinhando que “este progresso não surgiu do nada”. “Foi alcançado graças ao trabalho árduo de muitos profissionais motivados – especialistas em risco climático, gestores de risco e auditores internos – em todo o continente e em todo o tipo de bancos, grandes ou pequenos, locais ou globais”, afirmou. Para o vice-presidente do Conselho de Supervisão, a evolução é também “uma prova da eficácia da estratégia plurianual do BCE para garantir que os bancos reforçam a sua resiliência aos riscos climáticos e relacionados com a natureza”.