O Banco Central Europeu (BCE) está a rever o modelo de supervisão do sistema financeiro da área do euro. “É uma evolução, não uma revolução”, como diz Pedro Machado, que visa aumentar a eficiência da regulação da banca. A promessa é de uma maior eficácia, maior agilidade, havendo ainda áreas em que será possível fazer melhor. As inspeções “onsite” são uma delas.

Falando sobre a “Next Level Supervision”, na apresentação feita na “Banca do Futuro”, conferência organizada pelo Negócios, o membro do Conselho de Supervisão do BCE aponta para uma “revisão aprofundada” da supervisão financeira, salientando que o processo de análise e avaliação (SREP, na sigla inglesa) será mais simples, “focado no que importa”. “Vamos tentar ser mais eficientes, eficazes e ágeis na supervisão”, disse.

Com este objetivo em mente, Pedro Machado apontou as áreas de trabalho em que o BCE está a atuar. Entre essas estão as inspeções “onsite” realizada pelo supervisor do sistema financeiro nacional, muitas vezes alvo de críticas por parte dos supervisionados. “Nem sempre a proximidade de supervisão e inspeção é conseguida. Há espaço para evolução de dimensão e âmbito das inspeções ‘onsite’”, admitiu.

Entre as áreas de trabalho está ainda a revisão dos modelos de "stress tests". “Queremos reduzir o nível de informação pedida [aos bancos ] nos testes de stress”, disse. O próximo "stress test", que vai realizar-se em 2026, “vai incidir num cenário de risco geopolítico”, sendo que o BCE “vai basear-se na informação disponível da banca. Vamos simplificar o processo”.

Há também mudanças nos processos de avaliação ao nível do “fit & proper”, com a promessa de maior rapidez. “Estávamos com 109 dias, mas em 2024 chegámos aos 97 dias” para apresentar o resultado. A “ambição é conseguir com a digitalização e ferramentas tecnológicas, conseguir estes ganhos de eficiência”, explica o responsável do BCE.

Maior celeridade é prometida também na avaliação de medidas com impacto no capital dos bancos. “Vamos reduzir substancialmente o prazo de avaliação do que são as recompras de ações, as amortizações de instrumentos de fundos próprios”, entre outros. O mesmo acontecerá na avaliação dos modelos internos dos bancos, enquanto ao nível do reporte, Pedro Machado diz que vai “mudar o paradigma de reporte”, reduzindo também os encargos sobre o setor.

Segunda fase com mais IA

Estas alterações fazem parte de um conjunto de mudanças que estão a ser implementadas ao modelo de supervisão do BCE que, a prazo, evoluirá com a integração de ferramentas de Inteligência Artificial (IA).

Estas mudanças só são possíveis “com os sistemas adequados”. “Temos reformas de sistemas informáticas e de sistemas que permitem ganhos de eficiência”, notou, lembrando que o BCE está agora “a fazer a transição para a nova fase da IA. Temos uma grande margem de progressão tendo em conta a IA”.

Para “dar este passo é preciso dá-lo com critério. Para atingir este tipo de resultados, quer da redação dos documentos, quer a parte analítica, quer da capacitação da informação, temos de o fazer com critérios de qualidade e controlo da própria IA. É aqui que entra a parte dos controlos da IA. É importante”, diz, salientando que a “queremos que a supervisão continue a ser feita por pessoas. A transição para a IA vai criar agilidade, mas não vai substituir o supervisor”, remata.

“Há tentação para se dizer que vai ser uma máquina a fazer a supervisão”, mas não será assim, assegura. “Tal como não é a IA que faz o trabalho da banca comercial”, atira Pedro Machado. “Não será a IA a decidir o crédito. Pode ajudar, mas no fim não será ela a decidir”, conclui.